ネットワークドライブの接続、切断のダイアログは以下の方法で表示出来ます

	WNetConnectionDialog(m_hWnd, RESOURCETYPE_DISK);//ネットワーク接続
	WNetDisconnectDialog(m_hWnd, RESOURCETYPE_DISK);//ネットワークの切断

この２つの関数を呼び出すだけで実装出来ます。
ただし

winnetwk.h	をIncludeし
mpr.lib		をLinkするようにしておきましょう