SDIアプリケーションでつくってできたやり方です
MDIアプリケーションだとOnDragDropを受け取るところが違うかも知れません．
CWinAppのinitInstaceの中でDragAcceptFiles()を呼び出します
CDwAppはCWinAppの派生クラスです．

BOOL CDwApp::InitInstance()
{

	：
	：
	：	ここらへんは初期化項目
	：
	：

	m_pMainWnd->DragAcceptFiles();
	lpThisWinApp=this;
	return TRUE;
}

これで他のウィンドウからドラックアンドドロップされた場合に
CFrameWndの派生クラスにOnDropFilesが送られてきます．
どーもCViewの派生クラスにはSDIアプリケーションの場合は送られて来ないみたいです
で，ドラックアンドドロップされたファイルを調べるには

void CMainFrame::OnDropFiles(HDROP hDropInfo)
{
	//Dropされたファイルマウスポインタの場所の確保
	POINT MousePointer;
	DragQueryPoint(hDropInfo,&MousePointer);	
	UINT FileCounter;	//Dropされたファイル数
	FileCounter=DragQueryFile(hDropInfo,0xFFFFFFFF,NULL,0);
	//ドロップした数が０の場合は終了
	if(FileCounter==0) return;
	UINT i;
	CHAR DropFileName[FileCounter+1][_MAX_PATH];
	//ファイル名確保の繰り返し
	for(i=0;i<FileCounter;i++)
	{
		DragQueryFile(hDropInfo,i,DropFileName[i],_MAX_PATH);
	}
	//本当は下のコードが必要なはずですが，一般保護例外を起こしまくって
	//くれるのでコメント化して有ります．
	//DragFinish(hDropInfo);
}